Сравнение EICA с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EICA с ^SP500TR

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EICA или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между EICA и ^SP500TR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EICA и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EICA

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EICA:

1.75

^SP500TR:

1.87

Коэф-т Сортино

EICA:

2.80

^SP500TR:

2.52

Коэф-т Омега

EICA:

1.37

^SP500TR:

1.34

Коэф-т Кальмара

EICA:

3.83

^SP500TR:

2.82

Коэф-т Мартина

EICA:

12.21

^SP500TR:

11.69

Индекс Язвы

EICA:

0.74%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

EICA:

5.18%

^SP500TR:

12.77%

Макс. просадка

EICA:

-13.46%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

EICA:

-0.12%

^SP500TR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EICA показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 4.64%.

EICA

С начала года

2.87%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

5.70%

1 год

8.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

4.64%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

10.02%

1 год

25.16%

5 лет

14.82%

10 лет

13.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EICA и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EICA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EICA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICA

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа EICA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICA и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EICA

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок EICA и ^SP500TR

Максимальная просадка EICA за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EICA

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и ^SP500TR

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 1.64%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EICA

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EICA с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EICA и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EICA и ^SP500TR

EICA

^SP500TR

Сравнение EICA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EICA и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество