PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICA с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EICA с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности EICA и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICA и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		2.54%9.12%8.10%2.75%-2.04%2.70%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, EICA показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

EICA

1 день
0.18%
1 месяц
0.83%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
8.31%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с EICA:
EICA с JEPQEICA с FSCOEICA с PFFAEICA с SPYEICA с OXLCEICA с IVOLEICA с SCHD
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

EICA vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICA
Ранг доходности на риск EICA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICA^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.00

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.52

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.37

1.54

+5.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.66

7.32

+14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICA vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICA на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICA и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICA^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.00

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между EICA и ^SP500TR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EICA и ^SP500TR

Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

EICA^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-55.25%

+41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-12.12%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.55%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-8.20%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.55%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и ^SP500TR

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 1.20%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICA^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

5.38%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.55%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

18.32%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

16.90%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

18.05%

-8.97%