PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICA с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EICA с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

Доходность

Сравнение доходности EICA и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICA и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		2.54%9.12%8.10%2.75%5.39%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, EICA показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

EICA

1 день
0.18%
1 месяц
0.83%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
8.31%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с EICA:
EICA с JEPQEICA с ^SP500TREICA с PFFAEICA с SPYEICA с OXLCEICA с IVOLEICA с SCHD
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

EICA vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICA
Ранг доходности на риск EICA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICA c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICAFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

-0.58

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

-0.62

+3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.37

-0.49

+7.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.66

-1.33

+22.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICA vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICA на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICA и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICAFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.58

+2.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между EICA и FSCO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICA и FSCO

Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM20252024202320222021
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		5.02%5.08%5.27%5.40%5.26%0.41%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EICA и FSCO

Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

EICAFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-35.53%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-35.53%

+34.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-26.20%

+26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-6.89%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

13.16%

-12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и FSCO

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 1.20%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICAFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

16.48%

-15.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

24.78%

-22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

31.43%

-27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

28.09%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

28.09%

-19.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EICA и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.79M
(EICA) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию