PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с COPJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. IVOL is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past 3 years, IVOL returned -2.73%/yr vs 37.63%/yr for COPJ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью -2.32%.

IVOL

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-7.56%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
—

COPJ

1 день
0.97%
1 месяц
-13.46%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.61%
1 год
83.68%
3 года*
37.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и COPJ

2026 (YTD)202520242023
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.02%11.97%-11.07%-3.89%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		-2.32%140.63%11.07%-6.47%

Correlation

The correlation between IVOL and COPJ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO

Доходность на риск

IVOL vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.87

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.27

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.61

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

6.97

-8.46

IVOL vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и COPJ

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, примерно равная максимальной просадке COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-32.28%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-32.28%

+20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-32.28%

+17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

-25.33%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-12.04%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

12.04%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и COPJ

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.56%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

18.93%

-16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

38.69%

-33.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

45.03%

-38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

35.69%

-22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

35.69%

-23.72%

Сравнение комиссий IVOL и COPJ

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и COPJ

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности COPJ в 11.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.85%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.97%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and COPJ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.93%) compared to IVOL (2.56%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 37.63% vs -2.73% for IVOL. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 37.63% return vs -2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

COPJ has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 3.97% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while COPJ is Copper. They also come from different issuers: CICC and Sprott. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор