Сравнение IVOL с COPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ).
IVOL и COPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и COPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -3.50% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 1.20%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и COPJ
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.
Доходность на риск
IVOL vs. COPJ — Ранг доходности на риск
IVOL
COPJ
Сравнение IVOL c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.96 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.13 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.78 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 13.93 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.96 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.03 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и COPJ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и COPJ
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности COPJ в 11.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и COPJ
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, примерно равная максимальной просадке COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и COPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -32.28% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -32.28% | +25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -22.65% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -11.59% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 8.76% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и COPJ
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 17.82% | -15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 34.55% | -30.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 41.70% | -31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 33.87% | -21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 33.87% | -21.76% |