PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с COPJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. IVOL is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past 3 years, IVOL returned -3.54%/yr vs 45.39%/yr for COPJ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 15.22%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и COPJ

2026 (YTD)202520242023
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-3.50%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between IVOL and COPJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов IVOL и COPJ

Секторы
IVOL
COPJ

Финансовые услуги

77.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
COPJ

-

Сырьевые материалы

IVOL

-

COPJ
100.0%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

COPJ

-

Энергетика

IVOL

-

COPJ

-

Здравоохранение

IVOL

-

COPJ

-

Промышленность

IVOL

-

COPJ

-

Недвижимость

IVOL

-

COPJ

-

Технологии

IVOL

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

IVOL

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

IVOL vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.95

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
3.14

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.44

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.85

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

11.26

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.95

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.10

-1.21

Просадки

Сравнение просадок IVOL и COPJ

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, примерно равная максимальной просадке COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-32.28%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-32.28%

+22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-32.28%

+15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-11.93%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-11.86%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

11.02%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и COPJ

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

15.44%

-14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

35.19%

-30.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

42.16%

-35.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

34.78%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

34.78%

-22.79%

Сравнение комиссий IVOL и COPJ

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и COPJ

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности COPJ в 10.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and COPJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 45.39% vs -3.54% for IVOL. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 45.39% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while COPJ is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: CICC and Sprott. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор