Сравнение IVOIX с OIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Optimum Fixed Income Fund (OIFIX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и OIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и OIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у OIFIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции IVOIX превзошли акции OIFIX по среднегодовой доходности: 9.80% против 2.11% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и OIFIX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OIFIX в 0.80%.
Доходность на риск
IVOIX vs. OIFIX — Ранг доходности на риск
IVOIX
OIFIX
Сравнение IVOIX c OIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Optimum Fixed Income Fund (OIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | OIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.56 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.65 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | OIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.88 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и OIFIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и OIFIX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности OIFIX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и OIFIX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что больше максимальной просадки OIFIX в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и OIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | OIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -19.46% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -2.90% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -19.30% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -19.46% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.58% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.94% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.97% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и OIFIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | OIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.68% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 2.56% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 4.47% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 5.87% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 4.85% | +14.16% |