Сравнение IVOG с TSMWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX).
IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOG и TSMWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и TSMWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.41% |
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у TSMWX с доходностью 2.23%.
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и TSMWX
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSMWX в 0.47%.
Доходность на риск
IVOG vs. TSMWX — Ранг доходности на риск
IVOG
TSMWX
Сравнение IVOG c TSMWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | TSMWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.77 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.75 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.75 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и TSMWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и TSMWX
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TSMWX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и TSMWX
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и TSMWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -44.34% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.92% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.87% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.54% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.86% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.14% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и TSMWX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеют волатильность 7.64% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.69% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.79% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 22.39% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.69% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 22.36% | -1.84% |