PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с TSMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с TSMWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and TSMWX (TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund) are both funds - IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while TSMWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, IVOG returned 8.64%/yr vs 12.50%/yr for TSMWX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for TSMWX.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и TSMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у TSMWX с доходностью 21.10%.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

TSMWX

1 день
0.90%
1 месяц
4.97%
С начала года
21.10%
6 месяцев
21.18%
1 год
41.23%
3 года*
24.41%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и TSMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.41%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		21.10%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%

Correlation

The correlation between IVOG and TSMWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between IVOG and TSMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDXTSMWX с TIREXTSMWX с FSSNX

Доходность на риск

IVOG vs. TSMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c TSMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGTSMWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.44

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.30

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.93

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

18.76

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. TSMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMWX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и TSMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGTSMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.44

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IVOG и TSMWX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и TSMWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGTSMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-44.34%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.78%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-24.27%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-25.87%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.75%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.30%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и TSMWX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеют волатильность 5.18% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGTSMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.19%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.96%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.75%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

20.71%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.28%

-1.69%

Сравнение комиссий IVOG и TSMWX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSMWX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и TSMWX

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TSMWX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		7.37%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IVOG and TSMWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSMWX has higher volatility (5.19%) compared to IVOG (5.18%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs TSMWX's -44.34%.

TSMWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и TSMWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор