PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOG returned 8.64%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOG показывает доходность 19.25%, а SMMD немного ниже – 18.37%.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%10.09%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Correlation

The correlation between IVOG and SMMD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.92

The correlation between IVOG and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOG и SMMD

Секторы
IVOG
SMMD

Промышленность

30.9%
21.0%

Технологии

21.9%
18.8%

Здравоохранение

13.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.6%

Финансовые услуги

7.3%
13.8%

Недвижимость

5.5%
6.7%

Энергетика

3.7%
4.9%

Сырьевые материалы

3.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.5%

Промышленность

IVOG
30.9%
SMMD
21.0%

Технологии

IVOG
21.9%
SMMD
18.8%

Здравоохранение

IVOG
13.5%
SMMD
11.8%

Потребительский циклический сектор

IVOG
8.0%
SMMD
10.6%

Финансовые услуги

IVOG
7.3%
SMMD
13.8%

Недвижимость

IVOG
5.5%
SMMD
6.7%

Энергетика

IVOG
3.7%
SMMD
4.9%

Сырьевые материалы

IVOG
3.6%
SMMD
4.4%

Потребительский защитный сектор

IVOG
2.1%
SMMD
2.8%

Коммунальные услуги

IVOG
2.0%
SMMD
2.7%

Коммуникационные услуги

IVOG
1.5%
SMMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

IVOG vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.11

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.96

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.75

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

14.29

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IVOG и SMMD

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-41.06%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.66%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-25.50%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-28.26%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.37%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и SMMD

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеют волатильность 5.18% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.17%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.58%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.20%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

20.82%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.37%

-1.78%

Сравнение комиссий IVOG и SMMD

И IVOG, и SMMD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и SMMD

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IVOG and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOG has higher volatility (5.18%) compared to SMMD (5.17%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, IVOG leads with 8.64% vs 7.64% for SMMD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOG has performed better with a 8.64% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG and SMMD have the same expense ratio: 0.15% per year.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.54% for IVOG.

IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор