Сравнение IVOG с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
IVOG и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.63% против 6.57% соответственно.
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и PBW
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
IVOG vs. PBW — Ранг доходности на риск
IVOG
PBW
Сравнение IVOG c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.37 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.88 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.83 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.26 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.37 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.44 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.07 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и PBW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и PBW
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и PBW
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -89.02% | +49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -21.24% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -84.98% | +55.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -89.02% | +49.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -73.91% | +68.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -62.86% | +56.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 7.74% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и PBW
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 7.64%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 11.75% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 31.89% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 42.80% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 42.93% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 38.48% | -17.96% |