PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с FYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOG returned 11.61%/yr vs 14.30%/yr for FYC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOG показывает доходность 19.25%, а FYC немного выше – 20.01%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 11.61% против 14.30% соответственно.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between IVOG and FYC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.89

The correlation between IVOG and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOG и FYC

Секторы
IVOG
FYC

Промышленность

30.9%
13.4%

Технологии

21.9%
13.7%

Здравоохранение

13.5%
27.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Финансовые услуги

7.3%
10.3%

Недвижимость

5.5%
8.4%

Энергетика

3.7%
3.4%

Сырьевые материалы

3.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.4%

Промышленность

IVOG
30.9%
FYC
13.4%

Технологии

IVOG
21.9%
FYC
13.7%

Здравоохранение

IVOG
13.5%
FYC
27.9%

Потребительский циклический сектор

IVOG
8.0%
FYC
9.9%

Финансовые услуги

IVOG
7.3%
FYC
10.3%

Недвижимость

IVOG
5.5%
FYC
8.4%

Энергетика

IVOG
3.7%
FYC
3.4%

Сырьевые материалы

IVOG
3.6%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

IVOG
2.1%
FYC
3.8%

Коммунальные услуги

IVOG
2.0%
FYC
1.5%

Коммуникационные услуги

IVOG
1.5%
FYC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

IVOG vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.45

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.12

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

18.64

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IVOG и FYC

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-47.85%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.48%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-27.79%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-35.37%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-47.85%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.83%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.66%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и FYC

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 5.18%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.53%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.99%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

21.03%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

23.62%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

24.57%

-3.98%

Сравнение комиссий IVOG и FYC

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и FYC

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

IVOG and FYC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.53%) compared to IVOG (5.18%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs FYC's -47.85%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.30% vs 11.61% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.30% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.07% for FYC.

IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор