Сравнение IVOG с FSMD
IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOG returned 8.12%/yr vs 10.23%/yr for FSMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 17.85%.
IVOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 11.92%
FSMD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOG и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 18.88% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 10.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.85% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Correlation
The correlation between IVOG and FSMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between IVOG and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOG vs. FSMD — Ранг доходности на риск
IVOG
FSMD
Сравнение IVOG c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOG | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.20 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 11.50 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOG и FSMD
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -40.67% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -8.44% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -22.16% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -22.16% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.77% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -5.96% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.34% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и FSMD
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.08% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 12.01% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 15.73% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.54% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.41% | -0.80% |
Сравнение комиссий IVOG и FSMD
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и FSMD
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FSMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.23% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.54% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IVOG and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVOG has higher volatility (5.76%) compared to FSMD (5.08%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs FSMD's -40.67%.
On 5-year performance, FSMD leads with 10.23% vs 8.12% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.23% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
FSMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.54% for IVOG.
IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.29% for FSMD.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOG и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор