Сравнение IVOG с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
IVOG и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 4.02% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 10.38% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
IVOG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 10.50%
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и FSMD
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
IVOG vs. FSMD — Ранг доходности на риск
IVOG
FSMD
Сравнение IVOG c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.26 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 5.61 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и FSMD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и FSMD
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и FSMD
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -40.67% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.63% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -22.16% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.65% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.12% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.01% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и FSMD
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.73% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 11.32% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 20.07% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.43% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.54% | -1.02% |