Сравнение IVNQX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVNQX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -5.88% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%.
IVNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVNQX и VADDX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
IVNQX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
IVNQX
VADDX
Сравнение IVNQX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVNQX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.74 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.15 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.93 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 4.21 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVNQX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.74 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IVNQX и VADDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и VADDX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.39% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и VADDX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVNQX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -60.12% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.61% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -21.58% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -5.99% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -7.03% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.80% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и VADDX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVNQX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.48% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.88% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 17.25% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.30% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 18.54% | +4.02% |