PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.97%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 10.97% против 10.09% соответственно.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between IVLU and SPDW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between IVLU and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и SPDW

Секторы
IVLU
SPDW

Финансовые услуги

25.3%
22.9%

Промышленность

17.2%
19.2%

Технологии

11.3%
13.7%

Здравоохранение

9.7%
8.3%

Сырьевые материалы

7.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.7%

Энергетика

5.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
SPDW
22.9%

Промышленность

IVLU
17.2%
SPDW
19.2%

Технологии

IVLU
11.3%
SPDW
13.7%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
SPDW
8.3%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
SPDW
7.3%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
SPDW
7.8%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
SPDW
5.7%

Энергетика

IVLU
5.1%
SPDW
5.5%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
SPDW
3.8%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
SPDW
3.3%

Недвижимость

IVLU
1.5%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

IVLU vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.07

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.87

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.80

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

10.93

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SPDW

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-60.02%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.55%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.53%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-30.21%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-34.98%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.87%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-12.91%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SPDW

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.63%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.63%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.17%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.60%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.49%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.26%

+0.40%

Сравнение комиссий IVLU и SPDW

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SPDW

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IVLU and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, IVLU leads with 10.97% vs 10.09% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 10.97% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.87% for SPDW.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.04% for SPDW.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор