PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 14.01%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%12.01%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between IVLU and ICOW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between IVLU and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и ICOW

Секторы
IVLU
ICOW

Финансовые услуги

25.3%

-

Промышленность

17.2%
28.7%

Технологии

11.3%
6.2%

Здравоохранение

9.7%
7.1%

Сырьевые материалы

7.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.5%

Энергетика

5.1%
23.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.9%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
ICOW

-

Промышленность

IVLU
17.2%
ICOW
28.7%

Технологии

IVLU
11.3%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
ICOW
7.1%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
ICOW
5.4%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
ICOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
ICOW
8.5%

Энергетика

IVLU
5.1%
ICOW
23.7%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
ICOW

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

IVLU vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.87

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.72

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.91

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

17.54

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IVLU и ICOW

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-43.49%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.02%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.81%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.48%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.64%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.59%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.24%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и ICOW

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.63% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.41%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.59%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.73%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.64%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.47%

-0.81%

Сравнение комиссий IVLU и ICOW

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и ICOW

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and ICOW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.63%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.01% vs 10.06% for ICOW. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.01% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.12% for ICOW.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор