Сравнение IVLU с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IVLU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IBIT
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IVLU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IVLU
IBIT
Сравнение IVLU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | -0.40 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | -0.29 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.39 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | -0.83 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.40 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и IBIT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IBIT
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IBIT
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -49.36% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -49.36% | +37.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -46.11% | +38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -14.13% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 23.09% | -20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 7.58%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 12.99% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 36.75% | -25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 45.42% | -27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 51.26% | -34.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 51.26% | -33.61% |