PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с GOEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.63%/yr vs 12.61%/yr for GOEX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.61% соответственно.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.32%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between IVLU and GOEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.30

The correlation between IVLU and GOEX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и GOEX

Секторы
IVLU
GOEX

Финансовые услуги

26.5%

-

Промышленность

18.8%
0.1%

Технологии

10.6%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Сырьевые материалы

7.4%
96.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

IVLU
26.5%
GOEX

-

Промышленность

IVLU
18.8%
GOEX
0.1%

Технологии

IVLU
10.6%
GOEX

-

Здравоохранение

IVLU
9.0%
GOEX

-

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.6%
GOEX

-

Сырьевые материалы

IVLU
7.4%
GOEX
96.2%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.0%
GOEX

-

Энергетика

IVLU
5.5%
GOEX

-

Коммуникационные услуги

IVLU
3.7%
GOEX

-

Коммунальные услуги

IVLU
3.6%
GOEX

-

Недвижимость

IVLU
1.4%
GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

IVLU vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.07

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.53

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.37

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

3.79

+7.22

IVLU vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GOEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и GOEX

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-88.83%

+46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-39.64%

+27.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-39.64%

+24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-47.16%

+21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-53.66%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-33.91%

+33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-63.52%

+54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

14.30%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и GOEX

Текущая волатильность для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) составляет 5.44%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

17.04%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

41.66%

-28.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

50.58%

-34.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

39.35%

-22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

40.12%

-22.46%

Сравнение комиссий IVLU и GOEX

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и GOEX

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GOEX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and GOEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (17.04%) compared to IVLU (5.44%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, GOEX leads with 12.61% vs 11.63% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 12.61% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.32% for GOEX.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GOEX is Materials. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.65% for GOEX.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор