PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и FID


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-12.37%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
2.15%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.


IVLU

1 день
3.04%
1 месяц
-7.33%
С начала года
4.28%
6 месяцев
13.88%
1 год
36.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.58%

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий IVLU и FID

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FID в 0.60%.


Доходность на риск

IVLU vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.16

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.84

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.98

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

11.27

+0.17

IVLU vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между IVLU и FID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и FID

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FID в 4.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.56%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и FID

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FID.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-39.79%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.93%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.13%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.84%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-8.60%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.36%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и FID

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.96%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

7.37%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

12.62%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.03%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.10%

-1.45%