Сравнение IVLU с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
IVLU и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -12.37% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
FID
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и FID
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
IVLU vs. FID — Ранг доходности на риск
IVLU
FID
Сравнение IVLU c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.16 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.84 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.98 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 11.27 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и FID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и FID
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FID в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.28% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и FID
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -39.79% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -8.93% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -29.13% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -6.84% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -8.60% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.36% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и FID
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.96% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 7.37% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 12.62% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.03% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.10% | -1.45% |