Сравнение IVLU с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
IVLU и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 6.36% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и FDEV
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
IVLU vs. FDEV — Ранг доходности на риск
IVLU
FDEV
Сравнение IVLU c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.83 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.54 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.02 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 12.24 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.83 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и FDEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и FDEV
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и FDEV
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -30.11% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -8.67% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -29.02% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.03% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -6.37% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.14% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и FDEV
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.91% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 9.15% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 14.64% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 13.84% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 15.38% | +2.27% |