Сравнение IVLU с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
IVLU и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.51% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и DWX
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
IVLU vs. DWX — Ранг доходности на риск
IVLU
DWX
Сравнение IVLU c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.96 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.58 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.90 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 10.97 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.96 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.68 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.12 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и DWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и DWX
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и DWX
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -66.86% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -8.59% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.96% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -36.05% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.51% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -14.23% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.27% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и DWX
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.07% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 8.13% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 12.53% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 12.13% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 15.21% | +2.44% |