PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.97%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVLU имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции DBAW немного впереди с 11.44%.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between IVLU and DBAW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.79

The correlation between IVLU and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и DBAW

Секторы
IVLU
DBAW

Финансовые услуги

25.3%
24.1%

Промышленность

17.2%
15.0%

Технологии

11.3%
18.7%

Здравоохранение

9.7%
7.2%

Сырьевые материалы

7.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.3%

Энергетика

5.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.0%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
DBAW
24.1%

Промышленность

IVLU
17.2%
DBAW
15.0%

Технологии

IVLU
11.3%
DBAW
18.7%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
DBAW
7.2%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
DBAW
6.8%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
DBAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
DBAW
5.3%

Энергетика

IVLU
5.1%
DBAW
5.3%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
DBAW
3.2%

Недвижимость

IVLU
1.5%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

IVLU vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.86

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.90

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.09

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

16.97

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DBAW

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-31.44%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-9.00%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.11%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.87%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-31.44%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.51%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.00%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.16%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DBAW

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 4.63% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.71%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.00%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.88%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.74%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.28%

+2.38%

Сравнение комиссий IVLU и DBAW

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DBAW

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and DBAW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs 10.97% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

IVLU and DBAW have nearly identical dividend yields, around 3.29%.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор