Сравнение IVLU с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и BTMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.91% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 10.58% против 8.60% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
BTMKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и BTMKX
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Доходность на риск
IVLU vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
IVLU
BTMKX
Сравнение IVLU c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.09 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.53 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.54 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 5.89 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.09 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и BTMKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и BTMKX
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BTMKX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.82% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и BTMKX
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и BTMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -33.92% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.30% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -29.23% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -33.92% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -10.88% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -7.82% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.96% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и BTMKX
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.07% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 10.81% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.98% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.95% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.58% | +1.07% |