Сравнение IVGTX с VTWAX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, IVGTX returned 0.60%/yr vs 11.01%/yr for VTWAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.14%.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
VTWAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVGTX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 22.71% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.14% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between IVGTX and VTWAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and VTWAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
IVGTX
VTWAX
Сравнение IVGTX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.52 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.79 | -12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и VTWAX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -34.20% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -9.64% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -16.43% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -26.40% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -0.89% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.24% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 2.25% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и VTWAX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.13% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.15% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 13.35% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.87% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.18% | -1.78% |
Сравнение комиссий IVGTX и VTWAX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и VTWAX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности VTWAX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and VTWAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVGTX has higher volatility (4.72%) compared to VTWAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор