PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и MFWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 6.34% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

MFS Global Total Return Fund Class I

Сравнение комиссий IVGTX и MFWIX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.


Доходность на риск

IVGTX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.44

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.99

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.89

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

7.31

-9.49

IVGTX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.44

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между IVGTX и MFWIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и MFWIX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности MFWIX в 8.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и MFWIX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и MFWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-33.01%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-6.85%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-20.22%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-23.36%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-5.18%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.83%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.77%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и MFWIX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.44%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

5.43%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

8.94%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

9.11%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

9.61%

+6.85%