Сравнение IVGTX с MFWIX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 6.48%/yr for MFWIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и MFWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 6.48% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
MFWIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам IVGTX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 6.27% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Correlation
The correlation between IVGTX and MFWIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and MFWIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
IVGTX
MFWIX
Сравнение IVGTX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.02 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.08 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и MFWIX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и MFWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -33.01% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -6.73% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -8.63% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -20.22% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -23.36% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -0.17% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.81% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 1.92% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и MFWIX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 1.91% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 5.95% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 7.53% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 9.16% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 9.57% | +6.83% |
Сравнение комиссий IVGTX и MFWIX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и MFWIX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности MFWIX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.13% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and MFWIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVGTX has higher volatility (4.72%) compared to MFWIX (1.91%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs MFWIX's -33.01%.
MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и MFWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор