Сравнение IVGTX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 6.34% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и MFWIX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
IVGTX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
IVGTX
MFWIX
Сравнение IVGTX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.44 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.99 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.89 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 7.31 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.44 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и MFWIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и MFWIX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и MFWIX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -33.01% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -6.85% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -20.22% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -23.36% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -5.18% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.83% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 1.77% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и MFWIX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.44% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 5.43% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 8.94% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 9.11% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 9.61% | +6.85% |