Сравнение IVGTX с FGIAX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 8.44%/yr for FGIAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.44% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
FGIAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам IVGTX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 13.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Correlation
The correlation between IVGTX and FGIAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and FGIAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
IVGTX
FGIAX
Сравнение IVGTX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.26 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.24 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и FGIAX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -49.35% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -6.04% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -12.45% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -21.08% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -38.02% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -1.06% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -7.14% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 1.92% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и FGIAX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.33% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 8.98% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 10.66% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 13.25% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.15% | +1.25% |
Сравнение комиссий IVGTX и FGIAX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и FGIAX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности FGIAX в 14.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.03% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and FGIAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVGTX has higher volatility (4.72%) compared to FGIAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs FGIAX's -49.35%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор