PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и FGIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.78% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Сравнение комиссий IVGTX и FGIAX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.


Доходность на риск

IVGTX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.79

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

2.30

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.73

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

12.62

-14.81

IVGTX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.79

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.80

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между IVGTX и FGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и FGIAX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности FGIAX в 9.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и FGIAX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и FGIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-49.35%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-8.29%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-21.08%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-38.02%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-3.06%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.22%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.79%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и FGIAX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.15%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.07%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.28%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

13.08%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.17%

+1.29%