Сравнение IVGTX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.75% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и VGPMX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
IVGTX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
IVGTX
VGPMX
Сравнение IVGTX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 3.21 | -4.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 3.80 | -5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.61 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.79 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 19.71 | -21.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 3.21 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.14 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и VGPMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и VGPMX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и VGPMX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -78.85% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -12.80% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -22.71% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -54.59% | +24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -7.89% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -34.68% | +28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 3.11% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и VGPMX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 8.37% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 13.47% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.47% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.21% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.67% | -5.21% |