PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и VGPMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.75% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Сравнение комиссий IVGTX и VGPMX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.


Доходность на риск

IVGTX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

3.21

-4.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

3.80

-5.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.61

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.79

-5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

19.71

-21.90

IVGTX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

3.21

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.14

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.27

Корреляция

Корреляция между IVGTX и VGPMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и VGPMX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности VGPMX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и VGPMX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и VGPMX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-78.85%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-12.80%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-22.71%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-54.59%

+24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-7.89%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-34.68%

+28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.11%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и VGPMX

Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

8.37%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

13.47%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

19.47%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.21%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

21.67%

-5.21%