Сравнение IVGTX с VGPMX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 9.32%/yr for VGPMX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и VGPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 7.31% против 9.32% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
VGPMX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам IVGTX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 14.89% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Correlation
The correlation between IVGTX and VGPMX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and VGPMX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
IVGTX
VGPMX
Сравнение IVGTX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.15 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 14.64 | -15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и VGPMX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и VGPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -78.85% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -12.80% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -14.63% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -22.71% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -54.59% | +24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -5.16% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -34.47% | +28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 3.62% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и VGPMX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 4.72% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.90% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 15.28% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 17.98% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.53% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 20.75% | -4.35% |
Сравнение комиссий IVGTX и VGPMX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и VGPMX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности VGPMX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.40% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and VGPMX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGPMX has higher volatility (4.90%) compared to IVGTX (4.72%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs VGPMX's -78.85%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и VGPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор