Сравнение IVGTX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.77% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и IFTIX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IVGTX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IFTIX
Сравнение IVGTX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.98 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 2.60 | -4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.19 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 13.12 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.98 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и IFTIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IFTIX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IFTIX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -57.91% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -9.04% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -25.56% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -37.08% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -5.31% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -11.63% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.48% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IFTIX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.80% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.85% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 14.97% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.41% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.94% | +1.52% |