PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVGTX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVGTX с IFTIX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.47%/yr vs 9.81%/yr for IFTIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 7.47% против 9.81% соответственно.

IVGTX

1 день
-1.03%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-13.76%
1 год
-17.42%
3 года*
0.24%
5 лет*
0.05%
10 лет*
7.47%

IFTIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.00%
3 года*
19.13%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVGTX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		-13.06%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.53%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Correlation

The correlation between IVGTX and IFTIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IVGTX and IFTIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IVGTX:
IVGTX с LVHIIVGTX с GLIFXIVGTX с IIBAXIVGTX с GQFPXIVGTX с FGIAXIVGTX с GCCHXIVGTX с INGIX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IEDAX

Доходность на риск

IVGTX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVGTXIFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
1.63

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
2.32

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.35

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

7.54

-9.27

IVGTX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и IFTIX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IFTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVGTXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-57.91%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-8.44%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-10.20%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-25.56%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-37.08%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-3.22%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-11.52%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

2.51%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и IFTIX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVGTXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.63%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.41%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.14%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

13.47%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

14.52%

+1.88%

Сравнение комиссий IVGTX и IFTIX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и IFTIX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.23%, что больше доходности IFTIX в 43.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.45%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		49.23%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%

Часто задаваемые вопросы

IVGTX and IFTIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVGTX has higher volatility (4.34%) compared to IFTIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs IFTIX's -57.91%.

IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVGTX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор