PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.77% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IVGTX и IFTIX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IVGTX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.98

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

2.60

-4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.19

-4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

13.12

-15.31

IVGTX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.98

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между IVGTX и IFTIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и IFTIX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IFTIX в 44.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и IFTIX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-57.91%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-9.04%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-25.56%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-37.08%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-5.31%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-11.63%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.48%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и IFTIX

Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.80%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.85%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

14.97%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

13.41%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.94%

+1.52%