PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 34.53% vs 37.95% for XLK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IVES и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.

IVES

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
12.28%
С начала года
16.26%
1 год
34.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и XLK

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		16.26%25.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%22.32%

Correlation

The correlation between IVES and XLK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between IVES and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и XLK

Секторы
IVES
XLK

Технологии

71.8%
99.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
XLK

-

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
XLK

-

Промышленность

IVES
3.1%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
XLK

-

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

IVES

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

XLK

-

Энергетика

IVES

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

IVES

-

XLK

-

Недвижимость

IVES

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

IVES vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.55

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.04

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.39

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

7.13

-3.15

IVES vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и XLK

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-82.05%

+59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-15.92%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-10.33%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-34.84%

+28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

5.34%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и XLK

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 7.31%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.89%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

20.95%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

24.54%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

25.58%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

24.80%

+1.75%

Сравнение комиссий IVES и XLK

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и XLK

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IVES and XLK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to IVES (7.31%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 37.95% vs 34.53% for IVES. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 37.95% return vs 34.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.36% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор