PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 64.08% for XLK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IVES и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и XLK

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%22.14%

Correlation

The correlation between IVES and XLK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов IVES и XLK

Секторы
IVES
XLK

Технологии

67.8%
99.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Промышленность

4.3%
0.1%

Финансовые услуги

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
XLK

-

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
XLK

-

Промышленность

IVES
4.3%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
XLK

-

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
XLK

-

Сырьевые материалы

IVES

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

XLK

-

Энергетика

IVES

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

IVES

-

XLK

-

Недвижимость

IVES

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

IVES vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.41

+1.84

Просадки

Сравнение просадок IVES и XLK

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-82.05%

+59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-15.92%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.54%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-34.95%

+29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

20.86%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

24.90%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

24.49%

+1.25%

Сравнение комиссий IVES и XLK

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и XLK

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IVES and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs 57.58% for IVES. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs 57.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.33% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор