PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 20.31% for VOX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности IVES и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и VOX

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%20.96%

Correlation

The correlation between IVES and VOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов IVES и VOX

Секторы
IVES
VOX

Технологии

67.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
98.4%

Промышленность

4.3%
0.0%

Финансовые услуги

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

IVES
67.8%
VOX
1.2%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
VOX
0.2%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
VOX
98.4%

Промышленность

IVES
4.3%
VOX
0.0%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
VOX

-

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
VOX

-

Сырьевые материалы

IVES

-

VOX

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

VOX

-

Энергетика

IVES

-

VOX

-

Здравоохранение

IVES

-

VOX
0.0%

Недвижимость

IVES

-

VOX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

IVES vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.44

+1.82

Просадки

Сравнение просадок IVES и VOX

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-57.18%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-13.56%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.88%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-11.91%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и VOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

15.47%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

21.15%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

20.89%

+4.85%

Сравнение комиссий IVES и VOX

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и VOX

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

IVES and VOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 20.31% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.33% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.10% for VOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор