PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IVES и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и VGT

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.32%

Correlation

The correlation between IVES and VGT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов IVES и VGT

Секторы
IVES
VGT

Технологии

67.8%
98.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
0.5%

Промышленность

4.3%
0.4%

Финансовые услуги

1.7%
0.5%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
VGT
0.5%

Промышленность

IVES
4.3%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
VGT
0.5%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
VGT

-

Сырьевые материалы

IVES

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

VGT

-

Энергетика

IVES

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

IVES

-

VGT
0.0%

Недвижимость

IVES

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IVES vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.68

+1.64

Просадки

Сравнение просадок IVES и VGT

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-54.63%

+31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.48%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.95%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

20.57%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

25.18%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

24.60%

+1.17%

Сравнение комиссий IVES и VGT

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и VGT

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IVES and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.31% for VGT.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор