PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с KROP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 34.53% vs 12.01% for KROP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IVES charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности IVES и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVES показывает доходность 16.26%, а KROP немного ниже – 15.84%.

IVES

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
12.28%
С начала года
16.26%
1 год
34.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
-0.00%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
6.22%
С начала года
15.84%
1 год
12.01%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и KROP

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		16.26%25.11%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%-2.29%

Correlation

The correlation between IVES and KROP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов IVES и KROP

Секторы
IVES
KROP

Технологии

71.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

3.1%
40.4%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

32.0%

Потребительский защитный сектор

-

27.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
KROP

-

Промышленность

IVES
3.1%
KROP
40.4%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
KROP

-

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
KROP

-

Сырьевые материалы

IVES

-

KROP
32.0%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

KROP
27.1%

Энергетика

IVES

-

KROP

-

Здравоохранение

IVES

-

KROP
0.3%

Недвижимость

IVES

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

IVES vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.74

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.15

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

2.25

+1.73

IVES vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и KROP

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-62.08%

+39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-11.29%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-49.41%

+37.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-44.77%

+38.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

5.35%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и KROP

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

3.40%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

12.38%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

16.27%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

22.14%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

22.14%

+4.41%

Сравнение комиссий IVES и KROP

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и KROP

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KROP в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

IVES and KROP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (7.31%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs KROP's -62.08%.

On 1-year performance, IVES leads with 34.53% vs 12.01% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 34.53% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.36% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Wedbush and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.50% for KROP.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор