PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVES с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVES и HACK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IVES с HACK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).

IVES и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVES или HACK.

Доходность

Сравнение доходности IVES и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVES:

0.17

HACK:

1.47

Коэф-т Сортино

IVES:

0.38

HACK:

1.83

Коэф-т Омега

IVES:

1.05

HACK:

1.25

Коэф-т Кальмара

IVES:

0.10

HACK:

1.50

Коэф-т Мартина

IVES:

0.37

HACK:

5.28

Индекс Язвы

IVES:

9.87%

HACK:

6.21%

Дневная вол-ть

IVES:

31.98%

HACK:

25.71%

Макс. просадка

IVES:

-56.11%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

IVES:

-20.10%

HACK:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 9.87%.

IVES

С начала года

-2.04%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-4.64%

1 год

7.66%

3 года

12.58%

5 лет

5.43%

10 лет

N/A

HACK

С начала года

9.87%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

11.52%

1 год

37.26%

3 года

19.83%

5 лет

13.00%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Сравнение комиссий IVES и HACK

IVES берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVES и HACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг риск-скорректированной доходности IVES, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVES c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и HACK

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности HACK в 0.13%

TTM202420232022202120202019201820172016
IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF		0.20%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%1.02%0.64%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.13%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IVES и HACK

Максимальная просадка IVES за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и HACK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и HACK

Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...