PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности IVES и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVES показывает доходность 27.14%, а HACK немного выше – 27.17%.

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и HACK

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%-4.08%

Correlation

The correlation between IVES and HACK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов IVES и HACK

Секторы
IVES
HACK

Технологии

67.8%
93.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Промышленность

4.3%
6.9%

Финансовые услуги

1.7%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
HACK
93.0%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
HACK

-

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
HACK

-

Промышленность

IVES
4.3%
HACK
6.9%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
HACK
0.1%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
HACK

-

Сырьевые материалы

IVES

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

HACK

-

Энергетика

IVES

-

HACK

-

Здравоохранение

IVES

-

HACK

-

Недвижимость

IVES

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

IVES vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.57

+1.74

Просадки

Сравнение просадок IVES и HACK

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-42.68%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-11.63%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и HACK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

25.47%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

24.18%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

23.27%

+2.50%

Сравнение комиссий IVES и HACK

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и HACK

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and HACK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.06% for HACK.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: Wedbush and ETFMG. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.60% for HACK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор