Сравнение IVES с BOTZ
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Artificial Intelligence funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 10.46% for BOTZ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVES charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности IVES и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 3.00%.
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
BOTZ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.23M | $29.71M | $36.79M | |
| $12.70M | $15.27M | $21.15M |
Сравнение доходности по годам IVES и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | 25.11% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 3.00% | 16.54% |
Correlation
The correlation between IVES and BOTZ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between IVES and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IVES и BOTZ
Секторы
IVES
BOTZ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
BOTZ
Коммуникационные услуги
IVES
BOTZ
Потребительский циклический сектор
IVES
BOTZ
Промышленность
IVES
BOTZ
Финансовые услуги
IVES
BOTZ
Коммунальные услуги
IVES
BOTZ
Сырьевые материалы
IVES
-
BOTZ
Потребительский защитный сектор
IVES
-
BOTZ
Энергетика
IVES
-
BOTZ
Здравоохранение
IVES
-
BOTZ
Недвижимость
IVES
-
BOTZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
IVES
BOTZ
Сравнение IVES c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.54 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.36 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и BOTZ
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -55.54% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -19.34% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -10.36% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -18.21% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 7.70% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и BOTZ
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 8.41% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 21.87% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 26.49% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 27.33% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 25.90% | +1.26% |
Сравнение комиссий IVES и BOTZ
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и BOTZ
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BOTZ в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.47% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and BOTZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (9.44%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs BOTZ's -55.54%.
On 1-year performance, IVES leads with 39.62% vs 10.46% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 39.62% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.34% for IVES.
IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Wedbush and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.68% for BOTZ.
IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVES и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор