PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVES с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVES и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.


IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и AIS


Correlation

The correlation between IVES and AIS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов IVES и AIS


Секторы
IVES
AIS

Технологии

67.8%
84.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Промышленность

4.3%
8.9%

Финансовые услуги

1.7%
-0.0%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
AIS
84.6%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
AIS

-

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
AIS

-

Промышленность

IVES
4.3%
AIS
8.9%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
AIS
-0.0%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
AIS
3.2%

Сырьевые материалы

IVES

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

AIS

-

Энергетика

IVES

-

AIS

-

Здравоохранение

IVES

-

AIS

-

Недвижимость

IVES

-

AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Доходность на риск

IVES vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVES

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVESAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

3.24

-0.92

Просадки

Сравнение просадок IVES и AIS

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVESAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-32.78%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.45%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и AIS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVESAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

36.00%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

38.04%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

38.04%

-12.27%

Сравнение комиссий IVES и AIS

И IVES, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и AIS

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


IVES and AIS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVES and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.

IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Wedbush and VistaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор