PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. IVES is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, IVES returned 34.53% vs 138.90% for AIS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVES и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

IVES

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
12.28%
С начала года
16.26%
1 год
34.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и AIS

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		16.26%25.11%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%49.45%

Correlation

The correlation between IVES and AIS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between IVES and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и AIS

Секторы
IVES
AIS

Технологии

71.8%
86.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

3.1%
7.8%

Финансовые услуги

1.9%
-0.1%

Коммунальные услуги

1.3%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
AIS
86.2%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
AIS

-

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
AIS

-

Промышленность

IVES
3.1%
AIS
7.8%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
AIS
-0.1%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
AIS
2.9%

Сырьевые материалы

IVES

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

AIS
0.3%

Энергетика

IVES

-

AIS

-

Здравоохранение

IVES

-

AIS

-

Недвижимость

IVES

-

AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

IVES vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.09

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.17

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

5.84

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

22.17

-18.19

IVES vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и AIS

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-32.78%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-23.93%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-23.93%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.78%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

6.29%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и AIS

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 7.31%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

22.66%

-15.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

40.58%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

45.26%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

42.83%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

42.83%

-16.28%

Сравнение комиссий IVES и AIS

И IVES, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и AIS

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IVES and AIS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to IVES (7.31%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 34.53% for IVES. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 34.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.

IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Wedbush and VistaShares.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор