Сравнение IVES с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
IVES и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 47.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и AIS
И IVES, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
IVES vs. AIS — Ранг доходности на риск
IVES
AIS
Сравнение IVES c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.43 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между IVES и AIS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и AIS
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и AIS
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -32.78% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -7.84% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.97% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и AIS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 36.65% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 36.16% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 36.16% | -11.11% |