PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с TOLZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
12.48%
С начала года
13.47%
1 год
17.92%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.04%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и TOLZ

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		0.21%

Correlation

The correlation between IVEP and TOLZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.07

Сравнение распределения секторов IVEP и TOLZ

Секторы
IVEP
TOLZ

Промышленность

43.6%
5.5%

Коммунальные услуги

22.5%
24.2%

Энергетика

13.0%
35.2%

Недвижимость

10.9%
7.2%

Технологии

7.7%
0.4%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
TOLZ
5.5%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
TOLZ
24.2%

Энергетика

IVEP
13.0%
TOLZ
35.2%

Недвижимость

IVEP
10.9%
TOLZ
7.2%

Технологии

IVEP
7.7%
TOLZ
0.4%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

TOLZ
4.4%

Финансовые услуги

IVEP

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

IVEP

-

TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

IVEP vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.77

—

IVEP vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и TOLZ

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-39.33%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-1.24%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.59%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и TOLZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

10.60%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

14.03%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

16.22%

+12.90%

Сравнение комиссий IVEP и TOLZ

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и TOLZ

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and TOLZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Wedbush and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.46% for TOLZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор