PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с STXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с STXV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and STXV (Strive 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for STXV.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
0.87%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.37%
С начала года
16.15%
1 год
27.22%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и STXV

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
STXV
Strive 1000 Value ETF		9.54%

Correlation

The correlation between IVEP and STXV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов IVEP и STXV

Секторы
IVEP
STXV

Промышленность

43.6%
8.1%

Коммунальные услуги

22.5%
6.3%

Энергетика

13.0%
10.3%

Недвижимость

10.9%
3.4%

Технологии

7.7%
12.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

22.4%

Здравоохранение

-

17.4%

Промышленность

IVEP
43.6%
STXV
8.1%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
STXV
6.3%

Энергетика

IVEP
13.0%
STXV
10.3%

Недвижимость

IVEP
10.9%
STXV
3.4%

Технологии

IVEP
7.7%
STXV
12.1%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
STXV
2.8%

Коммуникационные услуги

IVEP

-

STXV
3.9%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

STXV
5.7%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

STXV
7.7%

Финансовые услуги

IVEP

-

STXV
22.4%

Здравоохранение

IVEP

-

STXV
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VIOVSTXV с VOOSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWOSTXV с ABEQ

Доходность на риск

IVEP vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STXV
Ранг доходности на риск STXV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPSTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.19

—

IVEP vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и STXV

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и STXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-14.80%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

0.00%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.68%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и STXV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

9.96%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

13.13%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

13.13%

+15.99%

Сравнение комиссий IVEP и STXV

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и STXV

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM2025202420232022
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.06%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and STXV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

STXV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while STXV is Large Cap Value Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while STXV tracks Bloomberg US 1000 Value. They also come from different issuers: Wedbush and Strive. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.18% for STXV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и STXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор