PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с ROKT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и ROKT

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.45%

Correlation

The correlation between IVEP and ROKT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IVEP и ROKT

Секторы
IVEP
ROKT

Промышленность

43.6%
68.4%

Коммунальные услуги

22.5%

-

Энергетика

13.0%
5.7%

Недвижимость

10.9%

-

Технологии

7.7%
20.1%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
ROKT
68.4%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
ROKT

-

Энергетика

IVEP
13.0%
ROKT
5.7%

Недвижимость

IVEP
10.9%
ROKT

-

Технологии

IVEP
7.7%
ROKT
20.1%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

ROKT
5.8%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

ROKT

-

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

ROKT

-

Финансовые услуги

IVEP

-

ROKT

-

Здравоохранение

IVEP

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

IVEP vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.95

—

IVEP vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и ROKT

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-43.16%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-21.52%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.87%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и ROKT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

31.80%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

23.50%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

25.43%

+3.69%

Сравнение комиссий IVEP и ROKT

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и ROKT

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and ROKT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

ROKT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.45% for ROKT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор