PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с RBLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBLD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
12.88%
С начала года
18.76%
1 год
24.35%
3 года*
19.26%
5 лет*
12.23%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и RBLD

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		7.27%

Correlation

The correlation between IVEP and RBLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов IVEP и RBLD

Секторы
IVEP
RBLD

Промышленность

43.6%
40.4%

Коммунальные услуги

22.5%
27.6%

Энергетика

13.0%
8.7%

Недвижимость

10.9%
4.9%

Технологии

7.7%
11.8%

Сырьевые материалы

2.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
RBLD
40.4%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
RBLD
27.6%

Энергетика

IVEP
13.0%
RBLD
8.7%

Недвижимость

IVEP
10.9%
RBLD
4.9%

Технологии

IVEP
7.7%
RBLD
11.8%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
RBLD
6.6%

Коммуникационные услуги

IVEP

-

RBLD
1.0%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

RBLD

-

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

RBLD

-

Финансовые услуги

IVEP

-

RBLD

-

Здравоохранение

IVEP

-

RBLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с PAVERBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с VIS

Доходность на риск

IVEP vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPRBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.40

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.30

—

IVEP vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и RBLD

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-50.07%

+37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-2.52%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-10.78%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и RBLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

14.02%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

16.80%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

18.48%

+10.64%

Сравнение комиссий IVEP и RBLD

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и RBLD

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		0.95%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and RBLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

RBLD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.65% for RBLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор