PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVEP с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с RBLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-4.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBLD

1 день
-1.44%
1 месяц
1.21%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.56%
1 год
28.39%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и RBLD

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		7.06%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		8.18%

Correlation

The correlation between IVEP and RBLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов IVEP и RBLD

Секторы
IVEP
RBLD

Промышленность

43.6%
40.4%

Коммунальные услуги

22.5%
27.6%

Энергетика

13.0%
8.7%

Недвижимость

10.9%
4.9%

Технологии

7.7%
11.8%

Сырьевые материалы

2.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
RBLD
40.4%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
RBLD
27.6%

Энергетика

IVEP
13.0%
RBLD
8.7%

Недвижимость

IVEP
10.9%
RBLD
4.9%

Технологии

IVEP
7.7%
RBLD
11.8%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
RBLD
6.6%

Коммуникационные услуги

IVEP

-

RBLD
1.0%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

RBLD

-

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

RBLD

-

Финансовые услуги

IVEP

-

RBLD

-

Здравоохранение

IVEP

-

RBLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с DTCRIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с TCAIIVEP с YCS
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с AIPORBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с PAVERBLD с QGRWRBLD с GABFRBLD с VIS

Доходность на риск

IVEP vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPRBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.47

—

IVEP vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и RBLD

Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-50.07%

+39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.44%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.81%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и RBLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

13.97%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

16.85%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

18.62%

+10.72%

Сравнение комиссий IVEP и RBLD

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и RBLD

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and RBLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.65% for RBLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор