PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и FTXR

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		20.41%

Correlation

The correlation between IVEP and FTXR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.52

Сравнение распределения секторов IVEP и FTXR

Секторы
IVEP
FTXR

Промышленность

43.6%
64.7%

Коммунальные услуги

22.5%

-

Энергетика

13.0%
0.5%

Недвижимость

10.9%

-

Технологии

7.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

34.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
FTXR
64.7%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
FTXR

-

Энергетика

IVEP
13.0%
FTXR
0.5%

Недвижимость

IVEP
10.9%
FTXR

-

Технологии

IVEP
7.7%
FTXR

-

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

FTXR

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

FTXR
34.8%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

FTXR

-

Финансовые услуги

IVEP

-

FTXR

-

Здравоохранение

IVEP

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

IVEP vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.65

—

IVEP vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и FTXR

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-52.06%

+39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

0.00%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-10.94%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и FTXR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

21.59%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

23.97%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

24.71%

+4.41%

Сравнение комиссий IVEP и FTXR

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и FTXR

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and FTXR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.60% for FTXR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор