Сравнение IVEP с FTDS
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FTDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам IVEP и FTDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | -2.74% |
Correlation
The correlation between IVEP and FTDS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FTDS — Ранг доходности на риск
IVEP
FTDS
Сравнение IVEP c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.32 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FTDS
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FTDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -56.53% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.46% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -9.87% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FTDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 12.92% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 17.65% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 20.14% | +6.15% |
Сравнение комиссий IVEP и FTDS
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTDS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FTDS
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.66% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FTDS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while FTDS is Mid Cap Blend Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.70% for FTDS.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FTDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор