PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVE с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.78%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IVE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность 11.74%, а VIG немного выше – 12.10%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.18% соответственно.

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVE

iShares S&P 500 Value ETF
$172.72M$150.35M$232.16M

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам IVE и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		11.74%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between IVE and VIG is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between IVE and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и VIG

Секторы
IVE
VIG

Технологии

21.7%
26.9%

Финансовые услуги

15.0%
20.3%

Здравоохранение

12.2%
17.8%

Промышленность

10.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.2%

Энергетика

6.6%
3.0%

Коммунальные услуги

4.5%
3.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Технологии

IVE
21.7%
VIG
26.9%

Финансовые услуги

IVE
15.0%
VIG
20.3%

Здравоохранение

IVE
12.2%
VIG
17.8%

Промышленность

IVE
10.9%
VIG
11.9%

Потребительский циклический сектор

IVE
10.6%
VIG
4.5%

Потребительский защитный сектор

IVE
8.8%
VIG
9.2%

Энергетика

IVE
6.6%
VIG
3.0%

Коммунальные услуги

IVE
4.5%
VIG
3.0%

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
VIG
3.4%

Недвижимость

IVE
3.3%
VIG

-

Коммуникационные услуги

IVE
2.9%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

IVE vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVE c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.05

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.95

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.61

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

10.62

+3.12

IVE vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и VIG

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-46.81%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.91%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-14.95%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-20.39%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-31.72%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-5.47%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VIG

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.98%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.70%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.09%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.21%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.03%

+0.86%

Сравнение комиссий IVE и VIG

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VIG

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IVE and VIG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.98%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.18% vs 11.78% for IVE. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.18% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.47% for VIG.

IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. IVE tracks S&P 500 Value Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.04% for VIG.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор