PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.76%/yr vs 13.23%/yr for VIG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность 7.46%, а VIG немного выше – 7.57%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.76% против 13.23% соответственно.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between IVE and VIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between IVE and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и VIG

Секторы
IVE
VIG

Технологии

19.6%
26.2%

Финансовые услуги

15.2%
20.6%

Здравоохранение

11.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.7%

Промышленность

10.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
10.1%

Энергетика

7.6%
3.5%

Коммунальные услуги

4.6%
3.2%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.5%

Технологии

IVE
19.6%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
VIG
20.6%

Здравоохранение

IVE
11.6%
VIG
16.5%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
VIG
4.7%

Промышленность

IVE
10.7%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
VIG
10.1%

Энергетика

IVE
7.6%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
VIG
3.2%

Недвижимость

IVE
3.5%
VIG

-

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

IVE vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.97

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.49

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

10.06

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IVE и VIG

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-46.81%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.91%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-14.95%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-20.39%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-31.72%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.19%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-5.51%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.96%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VIG

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.19%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.57%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.01%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.23%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.05%

+0.91%

Сравнение комиссий IVE и VIG

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VIG

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IVE and VIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.19%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 11.76% for IVE. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

IVE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.47% for VIG.

IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. IVE tracks S&P 500 Value Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.04% for VIG.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор