Сравнение IVE с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
IVE и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.34% соответственно.
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SPLV
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVE vs. SPLV — Ранг доходности на риск
IVE
SPLV
Сравнение IVE c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.02 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.12 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.03 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 0.09 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.02 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IVE и SPLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SPLV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SPLV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -36.26% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.88% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -17.26% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -36.26% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -5.14% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.54% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.89% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SPLV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.08% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 6.84% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 12.68% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.43% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.35% | +1.63% |