Сравнение IVE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IVE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 18.70% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SGOV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IVE
SGOV
Сравнение IVE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 20.61 | -19.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 283.87 | -282.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 201.33 | -200.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 411.31 | -410.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4,618.08 | -4,613.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 20.61 | -19.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 14.12 | -13.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 12.34 | -11.96 |
Корреляция
Корреляция между IVE и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SGOV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SGOV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -0.03% | -61.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -0.01% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -0.03% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | 0.00% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | 0.00% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.00% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SGOV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.06% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 0.13% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 0.20% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 0.24% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 0.24% | +16.74% |