PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IVE tracks the S&P 500 Value Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.76%/yr vs 11.68%/yr for ILCV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IVE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности IVE и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность 7.46%, а ILCV немного выше – 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции ILCV немного отстают с 11.68%.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between IVE and ILCV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between IVE and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и ILCV

Секторы
IVE
ILCV

Технологии

19.6%
23.8%

Финансовые услуги

15.2%
16.5%

Здравоохранение

11.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.5%

Промышленность

10.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.6%

Энергетика

7.6%
6.0%

Коммунальные услуги

4.6%
3.5%

Недвижимость

3.5%
2.0%

Сырьевые материалы

3.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.0%

Технологии

IVE
19.6%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

IVE
11.6%
ILCV
11.5%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
ILCV
9.5%

Промышленность

IVE
10.7%
ILCV
8.8%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
ILCV
7.6%

Энергетика

IVE
7.6%
ILCV
6.0%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
ILCV
3.5%

Недвижимость

IVE
3.5%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
ILCV
2.4%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
ILCV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

IVE vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.72

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.85

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.08

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

16.87

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IVE и ILCV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-58.63%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.55%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-14.95%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-18.58%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.53%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.60%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-9.32%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и ILCV

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 2.00% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.97%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.82%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.21%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.66%

+0.30%

Сравнение комиссий IVE и ILCV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и ILCV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVE and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCV has higher volatility (2.01%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, IVE leads with 11.76% vs 11.68% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVE has performed better with a 11.76% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.52% for IVE.

IVE tracks S&P 500 Value Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор