PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с BGIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IVE is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, IVE returned 21.15% vs 19.51% for BGIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности IVE и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 9.84%.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

BGIG

1 день
-0.23%
1 месяц
1.82%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.56%
1 год
19.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и BGIG

2026 (YTD)202520242023
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%8.97%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		9.84%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between IVE and BGIG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between IVE and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и BGIG

Секторы
IVE
BGIG

Технологии

19.6%
24.6%

Финансовые услуги

15.2%
14.8%

Здравоохранение

11.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.4%

Промышленность

10.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.9%

Энергетика

7.6%
11.2%

Коммунальные услуги

4.6%
7.9%

Недвижимость

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Технологии

IVE
19.6%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

IVE
11.6%
BGIG
14.6%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
BGIG
5.4%

Промышленность

IVE
10.7%
BGIG
10.6%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
BGIG
6.9%

Энергетика

IVE
7.6%
BGIG
11.2%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
BGIG
7.9%

Недвижимость

IVE
3.5%
BGIG
3.5%

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
BGIG
0.6%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
BGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

IVE vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.18

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.13

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.37

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

12.97

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.38

-0.99

Просадки

Сравнение просадок IVE и BGIG

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-13.24%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.81%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.28%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-1.70%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.51%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и BGIG

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.00%, в то время как у Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.57%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.72%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.00%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

11.94%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

11.94%

+5.02%

Сравнение комиссий IVE и BGIG

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и BGIG

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BGIG в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.75%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

IVE and BGIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.57%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, IVE leads with 21.15% vs 19.51% for BGIG. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVE has performed better with a 21.15% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.52% for IVE.

They also come from different issuers: iShares and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор