PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVAL is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 8.36%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%2.98%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between IVAL and KEMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.70

The correlation between IVAL and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и KEMX

Секторы
IVAL
KEMX

Промышленность

28.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

23.5%
5.4%

Сырьевые материалы

21.2%
8.2%

Энергетика

11.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.0%

Технологии

3.9%
41.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.2%

Здравоохранение

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

-

20.7%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

IVAL
28.5%
KEMX
8.6%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
KEMX
5.4%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
KEMX
8.2%

Энергетика

IVAL
11.6%
KEMX
4.8%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
KEMX
3.0%

Технологии

IVAL
3.9%
KEMX
41.2%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
KEMX
3.2%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
KEMX
1.7%

Финансовые услуги

IVAL

-

KEMX
20.7%

Недвижимость

IVAL

-

KEMX
1.2%

Коммунальные услуги

IVAL

-

KEMX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

IVAL vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.59

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.31

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.24

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

20.86

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.59

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IVAL и KEMX

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-38.80%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-15.36%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-19.62%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-30.85%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.31%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-8.86%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.85%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и KEMX

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.82%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

9.86%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

19.90%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

22.40%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.21%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.94%

-2.10%

Сравнение комиссий IVAL и KEMX

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и KEMX

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and KEMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 8.36% for IVAL. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.31% for KEMX.

They also come from different issuers: Alpha Architect and CICC. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор