Сравнение IVAL с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
IVAL и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 2.98% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVAL показывает доходность 10.27%, а KEMX немного выше – 10.61%.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и KEMX
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
IVAL vs. KEMX — Ранг доходности на риск
IVAL
KEMX
Сравнение IVAL c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.41 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.05 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.39 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 13.94 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и KEMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и KEMX
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и KEMX
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -38.80% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -15.36% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -30.85% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -10.66% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.02% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.73% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и KEMX
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 11.42% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 16.99% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 21.41% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.56% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.61% | -1.69% |