Сравнение IVAL с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
IVAL и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.36% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и FYLD
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
IVAL vs. FYLD — Ранг доходности на риск
IVAL
FYLD
Сравнение IVAL c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.68 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.35 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.33 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 19.43 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и FYLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и FYLD
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и FYLD
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -44.55% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.05% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -25.12% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -44.55% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -1.99% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.94% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.29% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и FYLD
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.82% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.10% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 16.41% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.30% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.09% | +0.83% |