PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с FWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и AB Disruptors ETF (FWD).

IVAL и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и FWD

2026 (YTD)202520242023
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%16.06%
FWD
AB Disruptors ETF		6.18%32.00%29.23%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FWD с доходностью 6.18%.

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO

Сравнение комиссий IVAL и FWD

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

FWD
AB Disruptors ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

IVAL vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.97

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.59

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

4.27

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

14.34

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.28

-0.94

Корреляция

Корреляция между IVAL и FWD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и FWD

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FWD в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и FWD

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FWD.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-29.02%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.50%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.71%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-4.23%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.02%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и FWD

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

10.91%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

19.58%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

28.90%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

24.64%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

24.64%

-5.72%