PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVAL с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVAL и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
8.42%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-16.87%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.


IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect International Quantitative Value ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий IVAL и DWMF

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

IVAL vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVALDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.38

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.02

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.13

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

8.12

+4.49

IVAL vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVALDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.38

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между IVAL и DWMF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и DWMF

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DWMF в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и DWMF

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


IVALDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-29.72%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.74%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-17.00%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.33%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-3.88%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.29%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и DWMF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVALDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.84%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.39%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

13.70%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

11.20%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

14.16%

+4.75%