PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

IVAL и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%27.34%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий IVAL и BKIE

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

IVAL vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.56

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.13

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.36

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

9.18

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.56

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.55

Корреляция

Корреляция между IVAL и BKIE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и BKIE

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и BKIE

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-28.19%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.41%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-28.19%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.58%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-5.04%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и BKIE

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.26%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.15%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.14%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.99%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

16.31%

+2.61%