Сравнение IVAL с AAUS
IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 9.48%.
IVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.01%
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVAL и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 13.29% | 10.72% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
Correlation
The correlation between IVAL and AAUS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVAL vs. AAUS — Ранг доходности на риск
IVAL
AAUS
Сравнение IVAL c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.90 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AAUS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVAL | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -9.13% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.74% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -1.31% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVAL | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 12.45% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 12.45% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 12.45% | +6.39% |
Сравнение комиссий IVAL и AAUS
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AAUS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AAUS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.66% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
IVAL and AAUS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.
IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.34% for AAUS.
IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AAUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для IVAL и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор