Сравнение IVAL с AAUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS).
IVAL и AAUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AAUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 10.72% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.94% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью -4.94%.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
AAUS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AAUS
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Доходность на риск
IVAL vs. AAUS — Ранг доходности на риск
IVAL
AAUS
Сравнение IVAL c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и AAUS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AAUS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AAUS в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.39% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AAUS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AAUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -9.13% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -6.53% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -1.40% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AAUS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 12.79% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 12.79% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 12.79% | +6.13% |