PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и VTV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
VTV
Vanguard Value ETF
3.71%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.71%.


IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*

VTV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.03%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий IUVL.L и VTV

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг доходности на риск VTV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.09

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.57

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.48

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

6.62

+9.60

IUVL.L vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.09

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и VTV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и VTV

IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и VTV

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и VTV.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-59.27%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-7.89%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-17.04%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.43%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.92%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.53%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и VTV

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.63%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.71%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.89%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.88%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.66%

+2.18%