PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с UC07.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и UC07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и UC07.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.34%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
0.52%13.98%13.49%8.53%-6.48%27.59%-0.66%25.35%-8.62%14.78%
Разные валюты инструментов

IUVL.L торгуется в USD, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 0.52%.


IUVL.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.72%
С начала года
5.34%
6 месяцев
15.62%
1 год
37.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
9.46%
10 лет*

UC07.L

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
0.52%
6 месяцев
2.59%
1 год
10.88%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Сравнение комиссий IUVL.L и UC07.L

И IUVL.L, и UC07.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LUC07.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.80

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.13

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

2.09

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.97

8.10

+12.87

IUVL.L vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа UC07.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и UC07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LUC07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.80

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и UC07.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и UC07.L

IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
1.50%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и UC07.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки UC07.L в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и UC07.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LUC07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-28.73%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.87%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-16.76%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-3.23%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.99%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.57%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и UC07.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LUC07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.62%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

6.98%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

13.61%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.76%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

15.38%

+3.45%