Сравнение IUVL.L с UC07.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L).
IUVL.L и UC07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и UC07.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и UC07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.34% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0.52% | 13.98% | 13.49% | 8.53% | -6.48% | 27.59% | -0.66% | 25.35% | -8.62% | 14.78% |
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 0.52%.
IUVL.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 15.62%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
UC07.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и UC07.L
И IUVL.L, и UC07.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
UC07.L
Сравнение IUVL.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | UC07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.80 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.13 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.09 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 8.10 | +12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.80 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и UC07.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и UC07.L
IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.50% | 2.05% | 1.79% | 2.04% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и UC07.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки UC07.L в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и UC07.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -28.73% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -6.87% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -16.76% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -3.23% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.99% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.57% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и UC07.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.62% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 6.98% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 13.61% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.76% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.38% | +3.45% |